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中海可转换债券债券型证券投资基金2015年年度报告摘要
发布日期:2021-11-23 07:16   来源:未知   阅读:

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定,自2015年3月26日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、非优先级资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:7.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 7.4.6.2 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.6.4 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构  中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金管理人、基金销售机构  中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东  国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东  中海恒信资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  国联证券 11,031,770.00 3.57% 18,218,937.51 8.00%   7.4.8.1.2债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例  国联证券 30,922,161.60 4.52% 182,751,687.65 17.55%   7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  国联证券 157,800,000.00 10.10% 1,141,500,000.00 30.01%   7.4.8.1.4权证交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国联证券 10,043.29 3.54% - -  关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国联证券 16,586.52 8.01% - -  注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 905,374.15 994,196.88  其中:支付销售机构的客户维护费 386,953.09 375,769.94  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.75%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 241,433.10 265,119.05  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计  中海基金 - 10,378.73 10,378.73  农业银行 - 21,388.45 21,388.45  国联证券 - 171.75 171.75  合计 - 31,938.93 31,938.93  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计  中海基金 - 11,518.99 11,518.99  农业银行 - 110,372.13 110,372.13  国联证券 - 163.94 163.94  合计 - 122,055.06 122,055.06  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   中海可转债债券A 中海可转债债券C  基金合同生效日(2013年3月20日)持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 7,700,418.41 -  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 7,700,418.41 -  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 15.2500% -   项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   中海可转债债券A 中海可转债债券C  基金合同生效日(2013年3月20日)持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 - -  期间申购/买入总份额 7,700,418.41 -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 7,700,418.41 -  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.3700% -  注:本基金管理人中海基金于本期末持有本基金A类基金份额占A类基金总份额的比例为15.25% 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:中海可转债债券A 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 中海可转债债券C 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国农业银行股份有限公司 2,697,329.77 117,883.66 572,099,959.02 83,933.96  注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,并按银行间同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注   7.4.10.1.2受限证券类别:债券  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月16日 新债流通受限 100.00 100.00 470 47,000.00 47,000.00 -   7.4.10.1.3受限证券类别:权证  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:份) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  注:本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的股票。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,000,000.00元,于2016年1月4日、2016年1月5日及2016年1月7日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为79,244,624.37元,属于第二层次的余额为48,509,885.20元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次7,604,455.05元,第二层次107,883,637.30元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 11,831,130.00 8.82   其中:股票 11,831,130.00 8.82  2 固定收益投资 115,923,379.57 86.43   其中:债券 115,923,379.57 86.43   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 3,776,620.23 2.82  7 其他各项资产 2,588,654.84 1.93  8 合计 134,119,784.64 100.00   8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 4,564,680.00 4.65  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 1,495,450.00 1.52  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,707,000.00 4.79  J 金融业 - -  K 房地产业 1,064,000.00 1.08  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 11,831,130.00 12.04   8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300299 富春通信 100,000 4,707,000.00 4.79  2 000700 模塑科技 110,000 2,669,700.00 2.72  3 603989 艾华集团 52,000 1,855,880.00 1.89  4 600576 万家文化 55,000 1,495,450.00 1.52  5 600048 保利地产 100,000 1,064,000.00 1.08  6 002779 中坚科技 500 39,100.00 0.04   8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000089 深圳机场 18,442,225.90 2.53  2 600016 民生银行 14,155,346.48 1.94  3 600875 东方电气 14,134,520.88 1.94  4 000030 富奥股份 10,767,641.13 1.48  5 600795 国电电力 9,674,796.60 1.33  6 002381 双箭股份 7,888,880.04 1.08  7 300299 富春通信 6,918,098.50 0.95  8 600203 福日电子 6,751,118.95 0.93  9 600798 宁波海运 6,563,597.31 0.90  10 000903 云内动力 5,297,331.99 0.73  11 600026 中海发展 5,108,690.75 0.70  12 000729 燕京啤酒 5,019,384.96 0.69  13 002007 华兰生物 4,662,716.18 0.64  14 600023 浙能电力 4,494,696.80 0.62  15 601929 吉视传媒 3,893,598.42 0.53  16 600366 宁波韵升 3,505,283.00 0.48  17 600628 新世界 3,375,965.95 0.46  18 600030 中信证券 3,351,771.00 0.46  19 600820 隧道股份 3,318,401.00 0.45  20 603989 艾华集团 3,252,835.18 0.45  注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000089 深圳机场 19,795,888.95 2.71  2 600875 东方电气 14,876,037.22 2.04  3 600016 民生银行 14,508,029.52 1.99  4 600795 国电电力 9,899,128.07 1.36  5 600240 华业资本 9,756,109.83 1.34  6 000030 富奥股份 9,313,629.83 1.28  7 002381 双箭股份 8,194,868.07 1.12  8 600798 宁波海运 7,621,401.61 1.04  9 600203 福日电子 6,743,024.26 0.92  10 600023 浙能电力 6,026,445.45 0.83  11 601929 吉视传媒 5,326,972.66 0.73  12 002007 华兰生物 5,254,742.00 0.72  13 000903 云内动力 5,169,393.58 0.71  14 600026 中海发展 5,056,407.78 0.69  15 000729 燕京啤酒 4,943,185.80 0.68  16 300299 富春通信 4,638,370.00 0.64  17 600366 宁波韵升 4,605,215.40 0.63  18 600820 隧道股份 3,831,205.04 0.53  19 600834 申通地铁 3,810,592.90 0.52  20 300262 巴安水务 3,466,590.19 0.48  注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 190,318,870.97  卖出股票收入(成交)总额 202,099,686.19  注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 914,220.00 0.93  2 央行票据 - -  3 金融债券 5,260,526.00 5.36   其中:政策性金融债 5,260,526.00 5.36  4 企业债券 24,905,160.00 25.35  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 84,843,473.57 86.37  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 115,923,379.57 118.02   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 185,440 25,529,524.80 25.99  2 126018 08江铜债 252,000 24,905,160.00 25.35  3 110031 航信转债 133,880 17,382,979.20 17.70  4 132001 14宝钢EB 88,000 13,618,880.00 13.86  5 128009 歌尔转债 93,291 13,104,586.77 13.34   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  注:本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 97,430.75  2 应收证券清算款 1,892,199.75  3 应收股利 -  4 应收利息 436,092.44  5 应收申购款 162,931.90  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,588,654.84   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 113008 电气转债 25,529,524.80 25.99  2 110031 航信转债 17,382,979.20 17.70  3 128009 歌尔转债 13,104,586.77 13.34  4 110030 格力转债 12,571,357.80 12.80   8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  中海可转债债券A 3,931 12,845.06 7,700,418.41 15.25% 42,793,529.97 84.75%  中海可转债债券C 2,922 14,496.04 - - 42,357,421.91 100.00%  合计 6,853 13,549.01 7,700,418.41 8.29% 85,150,951.88 91.71%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 中海可转债债券A 1.08 0.0000%   中海可转债债券C - -   合计 1.08 0.0000%   9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中海可转债债券A 0   中海可转债债券C 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 中海可转债债券A 0   中海可转债债券C 0   合计 0   §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 中海可转债债券A 中海可转债债券C  基金合同生效日(2013年3月20日)基金份额总额 562,618,227.16 442,799,598.55  本报告期期初基金份额总额 562,721,994.83 45,038,811.66  本报告期基金总申购份额 129,349,306.97 173,987,136.22  减:本报告期基金总赎回份额 641,577,353.42 176,668,525.97  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  本报告期期末基金份额总额 50,493,948.38 42,357,421.91  注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人免去俞忠华先生副总经理职务。 本报告期内,托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告期内已预提审计费36,000.00元,截至2015年12月31日暂未支付。该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为2年。  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   招商证券 1 73,289,853.52 23.70% 67,671.47 23.85% -  安信证券 1 52,018,470.87 16.82% 47,616.09 16.78% -  中信证券 2 40,386,123.07 13.06% 36,767.77 12.96% -  华创证券 2 33,797,321.81 10.93% 31,072.21 10.95% -  兴业证券 1 28,489,772.84 9.21% 25,937.10 9.14% -  长江证券 1 18,566,691.96 6.00% 17,291.14 6.09% -  银河证券 2 17,095,076.29 5.53% 15,672.54 5.52% -  国金证券 1 13,821,251.29 4.47% 12,582.95 4.44% -  国联证券 1 11,031,770.00 3.57% 10,043.29 3.54% -  国信证券 1 7,620,200.96 2.46% 7,096.55 2.50% -  民生证券 2 4,696,305.60 1.52% 4,275.50 1.51% -  国泰君安 1 1,770,941.00 0.57% 1,612.24 0.57% -  宏源证券 1 1,707,710.83 0.55% 1,554.71 0.55% -  东兴证券 1 1,663,322.58 0.54% 1,514.28 0.53% -  中信建投 1 1,563,709.00 0.51% 1,423.54 0.50% -  中泰证券 1 1,415,927.00 0.46% 1,303.34 0.46% -  平安证券 1 286,766.00 0.09% 267.07 0.09% -  浙商证券 1 - - - - -  第一创业证券 1 - - - - -  海通证券 1 - - - - -  华西证券 1 - - - - -  长城证券 1 - - - - -  渤海证券 1 - - - - -  华宝证券 1 - - - - -  川财证券 1 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  方正证券 1 - - - - -  注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 注2:本报告期内新增了华创证券、第一创业证券、华西证券的深圳交易单元。 注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示 注4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  招商证券 60,443,019.43 8.83% 3,000,000.00 0.19% - -  安信证券 260,172,913.55 38.01% 358,500,000.00 22.96% - -  中信证券 14,792,513.71 2.16% - - - -  华创证券 46,327,967.16 6.77% 462,100,000.00 29.59% - -  兴业证券 49,193,727.29 7.19% 84,700,000.00 5.42% - -  长江证券 12,086,022.61 1.77% 195,800,000.00 12.54% - -  银河证券 8,261,081.68 1.21% - - - -  国金证券 42,151,677.00 6.16% 87,000,000.00 5.57% - -  国联证券 30,922,161.60 4.52% 157,800,000.00 10.10% - -  国信证券 8,621,630.00 1.26% - - - -  民生证券 2,641,000.00 0.39% - - - -  国泰君安 8,261,673.20 1.21% 30,100,000.00 1.93% - -  宏源证券 42,147,372.59 6.16% 10,000,000.00 0.64% - -  东兴证券 84,709,661.60 12.38% 28,100,000.00 1.80% - -  中信建投 - - 28,100,000.00 1.80% - -  中泰证券 3,251,358.90 0.48% 113,500,000.00 7.27% - -  平安证券 6,705,887.90 0.98% - - - -  浙商证券 - - - - - -  第一创业证券 - - - - - -  海通证券 - - - - - -  华西证券 - - - - - -  长城证券 - - - - - -  渤海证券 - - - - - -  华宝证券 - - - - - -  川财证券 - - - - - -  光大证券 966,070.21 0.14% - - - -  方正证券 2,820,000.00 0.41% 3,000,000.00 0.19% - -   中海基金管理有限公司 2016年3月25日

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